假设Delta阈值设置为12000，在Delta对冲中，目标可以是正数或负数，以保持多头或空头敞口。
Delta衡量的是期权价格对标的资产价格变动的敏感性。对于整个投资组合来说，Delta值代表了组合对标的资产价格变动的总体敞口。例如，一个Delta为12000的组合，意味着标的资产每上涨1元，组合价值大约增加12000...

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设置期权交易策略参数特别是波动率价差和Delta对冲的参数，通常涉及波动率交易和对冲机制。 通过做多和做空不同波动率的期权合约来获利。常见的策略如跨式套利、宽跨式套利等，这些策略通常需要监控隐含波动率的变化，波动率的阈值、合约选择规则，波动率差值的触发点，当两个期权的隐含波动率差异超过...

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vn.py 是一个基于 Python 的开源量化交易框架，支持期货、股票、加密货币等多种市场。以下是使用 vn.py 的详细步骤：

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### **1. 环境准备**
- **安装 Python**
推荐使用 **Python 3.10及以上版本**（vn.py 对高版本 Python 的支持可能有限，本人安装3.12版本依赖模块时会出现些问题，不是很顺...

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有没有值得推荐基于Python开发的开源期货量化交易客户端，在国内和国外都有比较大的支持社区？

以下是一些基于Python开发、支持期货交易且拥有国内外活跃社区的开源量化交易框架，供你参考：
1. vn.py
简介：国内最知名的开源量化交易框架之一，专为期货、期权、股票等市场设计，直接支持国内主流的CT...

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